Cointegration analysis and influence rank----A network approach to global stock markets

来源 :第二届全国统计物理与复杂系统学术会议暨第七届海峡两岸统计物理研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户：kkai365

【摘要】

：

　　All the time, examining long-run equilibrium relations among global stock market is always the focus of attention.Here, after carrying out the ADF test and

【作者】

：

Chunxia Yang Yanhua Chen Lei Niu Qian Li

【机构】

：

NanjingUniversityofInformationScienceandTechnology,Nanjing210044,China

【出处】

：

第二届全国统计物理与复杂系统学术会议暨第七届海峡两岸统计物理研讨会

【发表日期】

：

2013年7期

【关键词】

：

Stock markets Cointegration Network PageRank algorithm

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　　All the time, examining long-run equilibrium relations among global stock market is always the focus of attention.Here, after carrying out the ADF test and E-G two-step cointegration test for the 25 global stock indices, we constructed directed and weighted cointegration networks over different periods and analyzed cointegration variations occuring among 25 global stock indices.

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