【摘 要】
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文章基于VAR(K)-BEKK-MGARCH(1,1)模型和AR(K)-DCC(1,1)-MGARcI模型探讨了我国股票市场与债券市场之间波动溢出效应和动态相关性,结果表明:股市对国债市场、国债市
【机 构】
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南昌大学经济与管理学院,江西南昌330031南晶大学理学院,江西南昌330031
【出 处】
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中国现场统计研究会第十五届学术年会
论文部分内容阅读
文章基于VAR(K)-BEKK-MGARCH(1,1)模型和AR(K)-DCC(1,1)-MGARcI模型探讨了我国股票市场与债券市场之间波动溢出效应和动态相关性,结果表明:股市对国债市场、国债市场对企债市场、企债市场对股市,这三种情况存在单向的波动溢出效应,而这三个市场其他组合方向的波动溢出效应均不显著。国债和企债间的相关关系具有时变性,而国债和股市、企债和股市,它们之间的相关关系均比较稳定不具有时变性。
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