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本文分析了近年来在国际上受到广泛重视的一种全新的风险管理工具"在险价值"VaR在当今金融风暴下的应用以及VaR风险管理模型的基本思想,并对其应用作了详细分析,最后,用方差—协方差法对股指期货和铜期货进行实证分析,并得出结论。
风险管理中的VaR方法及其在期货市场的应用
【摘 要】
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本文分析了近年来在国际上受到广泛重视的一种全新的风险管理工具"在险价值"VaR在当今金融风暴下的应用以及VaR风险管理模型的基本思想,并对其应用作了详细分析,最后,用方差
【机 构】
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北京理工大学管理与经济学院;
【发表日期】
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2004年期
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