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信用风险又称违约风险,是指交易对手未能履行契约中的约定义务而造成经济损失的可能性.它是金融市场中的一种主要风险类型,也广泛存在于企业间的信用交易和各种债务以及其他市场交易活动中.本文所提出的模糊CreditMetrics模型为处理信用风险评估中经常会遇到的不确定信息或专家主观判断提供了一种系统的有效方法,使基于经典CreditMetrics模型的信用风险评估方法能更广泛地应用于各个领域中;在风险量化评估中,采用二型模糊变量来对信贷资产的远期价值进行描述,并给出了基于二型模糊变量的远期价值分布、信贷资产的均值、在险价值等量化指标的具体计算方法。