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随机利率对一类最优投资与再保险的影响
随机利率对一类最优投资与再保险的影响
来源 :中国优选法统筹法与经济数学研究会经济数学与管理数学分会2010年年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:chinacode007
【摘 要】
:
该文讨论了保险公司在引入随机利率前后对最优投资和再保险的影响,通过比较保险公司引入随机利率前后的最优再保险与投资策略,可以看到采用固定利率在实际计算中带来了较大偏差
【作 者】
:
刘素宏
王永茂
石汉武
【机 构】
:
燕山大学理学院,河北秦皇岛066004
【出 处】
:
中国优选法统筹法与经济数学研究会经济数学与管理数学分会2010年年会
【发表日期】
:
2010年8期
【关键词】
:
随机利率
生存概率
HJB方程
比例再保险
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该文讨论了保险公司在引入随机利率前后对最优投资和再保险的影响,通过比较保险公司引入随机利率前后的最优再保险与投资策略,可以看到采用固定利率在实际计算中带来了较大偏差,从而得出采用随机利率更符合实际的结论。
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