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目前,国际上一些较大的银行已经用风险值测量风险.国际清算银行(BIS)建议使用99％置信区间和10天的风险值(VaR)测量银行的风险和资本基础.本文对信用风险的测量与管理进行了介绍.
信用风险的测量与管理
【摘 要】
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目前,国际上一些较大的银行已经用风险值测量风险.国际清算银行(BIS)建议使用99％置信区间和10天的风险值(VaR)测量银行的风险和资本基础.本文对信用风险的测量与管理进行了介
【出 处】
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2001年风险管理和经济物理研讨会
【发表日期】
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2001年1期
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