【摘 要】
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In this paper,we propose a new efficient method for estimating the Gerber-Shiu discounted penalty function in the classical risk model.We develop the Gerber-Shiu function on the Laguerre basis,and the
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In this paper,we propose a new efficient method for estimating the Gerber-Shiu discounted penalty function in the classical risk model.We develop the Gerber-Shiu function on the Laguerre basis,and then estimate the unknown coefficients based on sample information on claim numbers and individual claim sizes.The convergence rate of the estimate.is derived.Some simulation examples are illustrated to show that the estimate performs very well when the sample size is finite.We also show that the proposed estimate outperforms other estimates in the simulation studies.
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公司风险管理工作的发展和保监会"偿二代"监管规定的出台,对保险公司风险管理信息系统建设提出了较高要求.本文从内外部两个角度对国内保险公司风险管理信息系统的需求进行分析,并就系统建设规划、系统建设前的准备工作、系统设计、系统开发和实施等方面进行了全面介绍,最后给出了风险管理信息系统建设的几点建议.
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Existing literature on mortality modeling of multiple populations focuses mainly on extrapolating the past mortality trends and sum-marizing these trends by one or more common latent factors.This pape
关于中间变量构造多层贝叶斯模型，基于MCMC方法估计其后验参数。在第二层模型中，仿照商业车险“从人、从车、从环境”的成熟定价原则，引入相关费率因子。但考虑过量费率因子会导致大量单元格数据缺失，甚至维度灾难等问题且缺乏现实可操作性。故构造指数混合效应模型，以地区、车型和系统为固定效应描述组间差异，其他影响因素均归入服从Gamma分布的随机效应描述的个体异质性中。利用估计得到的相关参数可直接得到汽车系
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In this paper,we utilize the Laguerre series expansion to value equity-linked annuity contracts with Guaranteed Minimum Death Benefits(GMDB).Those annuity contracts are safely considered as put or cal