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传统CAPM中作为系统风险大小的度量参数是一个常数，而时变的序列更符合瞬忽万变的金融市场的实际情况。以“延中实业”为例，利用处理异方差的前沿工具A-PARCH模型，实证建立了上海股市的时变CAPM，估计出了“延中实业”的 序列。
利用A-PARCH模型对上海股市时变CAPM的实证
【摘 要】
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传统CAPM中作为系统风险大小的度量参数是一个常数，而时变的序列更符合瞬忽万变的金融市场的实际情况。以“延中实业”为例，利用处理异方差的前沿工具A-PARCH模型，实证建立了上
【机 构】
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大学管理学院(天津)
【出 处】
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第五届全国经济与管理系统学术会议
【发表日期】
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1998年期
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