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扩散方程在金融理论中已经得到广泛的应用,本文用MCMC方法估计出用来描述上证指数收益率扩散方程的参数,再采用Monte Carlo方法给出未来指数一定概率意义下的置信区间,并作出相关的风险分析。
MCMC方法在金融中的一点应用
【摘 要】
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扩散方程在金融理论中已经得到广泛的应用,本文用MCMC方法估计出用来描述上证指数收益率扩散方程的参数,再采用Monte Carlo方法给出未来指数一定概率意义下的置信区间,并作出
【机 构】
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中国科学技术大学统计与金融系;
【发表日期】
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2003年期
【基金项目】
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国家自然科学基金 10071082;教育部博士点基金;中国科学院;中国科技大学创新基金
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