【摘 要】
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金融时间序列的确定性判断将直接影响到对其进行研究的理论框架的选择。本文提出了一种非线性时间序列确定性的检验方法。该方法首先将待判断的时间序列重构于高维向空间中，寻找其在低维欧式空间中投影，再反射回源空间。通过比较源空间与反射空间之间的偏差，与随机系统中产生的偏差进行比较，来判断该序列的确定性。
【机 构】
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哈尔滨工业大学管理学院 150001
【出 处】
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中国科学院研究生院,中国科学院预测科学研究中心
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金融时间序列的确定性判断将直接影响到对其进行研究的理论框架的选择。本文提出了一种非线性时间序列确定性的检验方法。该方法首先将待判断的时间序列重构于高维向空间中，寻找其在低维欧式空间中投影，再反射回源空间。通过比较源空间与反射空间之间的偏差，与随机系统中产生的偏差进行比较，来判断该序列的确定性。
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