以PVaR爲基礎建構最佳化之投資組合資金配置策略

来源 :第15届海峡两岸信息管理发展与策略学术研讨会(2009) | 被引量 : 0次 | 上传用户:promethean65
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  本研究探究非线性情况中,使用实数(Real)码机制之基因遗传演算法,于PVaR (Portfolio Value at Risk)限制下发展最佳资金配置模型,以求得最大化投资组合效益;同时,考量股价资讯的非即时性,可能造成权重值训练之偏误,于权重值计算上将纳入Fuzzy运算,透过模糊运算来求解最佳权重解,进而优化整体资金配置模型。经由实验结果发现,考量PVaR下运用实数编码机制所建立之投资组合资金配置,对于整体投资组合确实有较好的投资效益;此外,延伸Fuzzy运算应用来优化投资组合资金配置模型,可达到不错的效果。
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