【摘 要】
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本文利用Wilson模型从12个宏观经济变量出筛选出对我国商业银行体系信用风险影响显著的四个变量：人民币兑美元汇率、一年期贷款基准利率、全国平均房价以及名义国内生产总
【出 处】
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The 5th Statistics Annual Conference CSAC2014(第五届中国统计学年会)
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本文利用Wilson模型从12个宏观经济变量出筛选出对我国商业银行体系信用风险影响显著的四个变量：人民币兑美元汇率、一年期贷款基准利率、全国平均房价以及名义国内生产总值增长率。而后用向量自回归模型分析这四个宏观经济变量之间的相关关系，建立了适合我国商业银行的信用风险压力测试模型。通过运用蒙特卡洛模拟方法模拟我国商业银行在不同宏观压力情景下的承压能力。就均值而言，我国商业银行的不良贷款率的压力测试值均小于2％，风险还属可控；但在极端情形下，前两变量冲击下的压力测试值接近3％，风险较高，须加强防范。
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