面对经济全球化以及加入WTO后国内的新的金融竞争格局，国内商业银行必须不断进行改革与发展，以在激烈的竞争中取得生存与发展。在这种环境下，效率以成为商业银行竞争力的集中体现，对效率进行客观、公正的评价成为银行的根本问题之一。　　传统的效率评价方法是把银行作为一个“黑箱”，通过银行的投入和产出对银行进行效率评价。然而，与其他行业不一样，银行是一个经营风险的行业，不仅降低成本和管理资源对银行的效率有影响，对风险的控制也会对银行的效率提升有重要意义。同时，外部经济环境的波动对商业银行的经营效率也有较大影响。因此，在对银行进行效率评价时，有必要剔除外部环境的影响，同时考虑银行内部风险管控的能力和对抗外部风险的能力，对银行效率做出全面、系统的评价。　　本文使用三阶段DEA模型，第一阶段在传统的单阶段DEA效率模型中引入不良贷款额，以衡量内部风险对银行效率的影响;第二阶段以国民生产总值、货币供应量、消费者价格指数、商业银行的成立年限和机构数量作为外部风险因素，对第一阶段中投入要素的松弛变量进行调整，以剔除宏观经济波动和机构本身属性等外部风险对银行效率的影响;第三阶段把调整后的投入产出要素输入DEA模型，获得对银行真实管理运营效率的评价。同时，本文还提出衡量内部风险控制效率的指标和对抗外部风险效率的指标，把银行效率划分为管理运营效率、内部风险控制效率和对抗外部风险效率三部分，并对银行无效率进行因素分解，从劳动力成本、运营成本、固定资产投入、利息收入、非利息收入、股票市值和不良贷款控制方面寻找银行经营无效率的因素，提出提升商业银行运营效率的建议。究发现，在进行内部风险和外部风险调整后，国内银行和外资银行的管理运营效率差距有所缩小，上市商业银行效率最高，国有银行次之，外资银行第三，非上市商业银行效率最低。但是在内部风险管理效率上，外资银行仍然具有较大的优势，国有银行和上市商业银行次之，非上市商业银行内部风险管理效率最低。在对抗外部风险上，国有银行受到不利环境的影响最低，外资银行和非上市商业银行次之，非上市商业银行受到环境的不利程度最高。要提高效率，国有商业银行仍然需要致力于贷款质量的控制，控制内部风险;上市商业银行需要降低劳动力成本和运营成本;非上市商业银行加强内部风险控制，并提升对抗外部风险的能力。