【摘 要】
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本文考虑了一类随机环境中的最优追踪问题,并用一个连续时间有限状态马氏过程来表示随机环境的演化。我们通过成本泛函的构造,设置了一个渐近框架,并在此框架下将原问题划分
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本文考虑了一类随机环境中的最优追踪问题,并用一个连续时间有限状态马氏过程来表示随机环境的演化。我们通过成本泛函的构造,设置了一个渐近框架,并在此框架下将原问题划分为一系列局部问题,得到了原问题的渐近下界。最后利用占用测度和广义It(?)公式构造了追踪误差过程的生成元算子,从而将求解最优追踪问题的渐近下界转化为了求解一个测度空间上上的线性规划问题。
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