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本文研究的是带有分红过程,带有分红过程和借贷过程的两类比例再保险模型的最优控制问题.讨论了只在分红情形下的比例再保险的最优控制问题,基于保险公司从建立到破产的分红总量建立目标函数,求得了分红量最大时的最优控制策略及最大风险回报函数;讨论了在分红和借贷双重因素影响下的比例再保险的最优控制问题,同样求得了使得分红总量最大的最优控制策略和最大风险回报函数。
本论文分别对两类模型的费用函数进行了推广,从而扩展了其应用范围。主要介绍了现代控制理论的发展情况及一些常见的随机控制模型;研究了只在分红条件下最优控制策略和最大风险回报函数问题;研究了在双因素影响下的最优控制策略和最大风险回报函数问题;给出了本文的主要结论以及有待进一步解决的问题。