【摘 要】
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本文研究了无限水平下带切换过程的控制优化问题.控制项包含对扩散过程的系数的经典控制和奇异控制,也包含对切换速率矩阵的控制.讨论了受控过程限制在一个区域内和不受限制两种情形.通过证明最优策略存在,建立了动态规划原理.本文给出显式条件证明了值函数是满足Hamilton-Jacobi-Bellman方程的唯一粘性解.
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本文研究了无限水平下带切换过程的控制优化问题.控制项包含对扩散过程的系数的经典控制和奇异控制,也包含对切换速率矩阵的控制.讨论了受控过程限制在一个区域内和不受限制两种情形.通过证明最优策略存在,建立了动态规划原理.本文给出显式条件证明了值函数是满足Hamilton-Jacobi-Bellman方程的唯一粘性解.
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