有色金属的产业发展不仅能促进国民经济的发展、解决就业问题，而且由于我国基础设施建设、电子工业发展及建筑业的兴起中需要大量使用有色金属，因此有色金属对我国具有重要的战略意义。中国作为全球贸易大国，也是铜、铝、铅、锌等多种有色金属的消费大国和进出口大国。然而，由于我国有色金属的进出口价格几乎由国外卖家或买家参考伦敦金属交易所的期货价格决定，国内有色金属工业企业只能被动接受交易价格，致使我国在经济增长中付出了沉重的代价。　　 近年来上海期货交易所将大力发展有色金属期货作为重要任务，积极推出新品种，本文通过基于ECM模型的Granger因果检验，分析我国金属期货市场与世界上其他金属期货市场的信息流动方向，从而判断我国金属期货市场分享全球金属定价权的情况，选取的金属有:铜、铝、锌、铅，并通过BEKK模型算出动态相关系数，观测两个市场的紧密型，从而判断定价权归属的稳定性。　　 实证结果显示，我国SHFE与LME的锌期货价格的信息流动是双向的，但实证数字同时表明，我国SHFE锌期货的影响力远远不如LME对SHFE的影响力，分阶段看，SHFE分享国际定价权经历了一个上升、下降、再上升的过程，欧债危机LME的定价权归属最为稳定，信息流动仅仅是从LME到SHFE的。而我国SHFE最新推出的铅期货还不是LME的Ganger原因，两个市场的价格信息仅仅是从LME到SHFE，说明我国铅期货距离分享国际定价权还有一段距离。　　 结合实证结果，作者分析了我国有色金属期货市场总体上依旧缺乏国际定价权的原因，本文认为我国期货市场基础薄弱是最重要的原因，为了提升我国有色金属期货在国际定价体系中的话语权，需要在夯实我国期货市场的基础上，抓住机遇，在进一步推出新品种等方面重点突破。