【摘 要】
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该论文从期权定价理论入手,研究应用型的期权定价方法,从而便于对企业管理中的期权问题进行或有债权分析,为有效地决策提供科学的依据.该论文的推理论证主要是基于无套利观念
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该论文从期权定价理论入手,研究应用型的期权定价方法,从而便于对企业管理中的期权问题进行或有债权分析,为有效地决策提供科学的依据.该论文的推理论证主要是基于无套利观念的.第一章是概要.第二章是从无套利假设推理出欺权价格的平价关系、期权价格的界限以及各因素对期权价格的影响方式.第三章对无套利假设进行严格的数学定义,并在此假设基础上,使用风险中性原理完成二项式定价的全部过程,随后推导了Black-Scholes微分方程,推导了Black-Scholes期权定价公式.第四章是在无套利假设基础上推导出一般可交易证券价格所满足的微分方程,随后讨论不可交易证券价格所满足的微分方程,并得出扩展风险中性原理.该章还总结了积分方法的一些重要等式,应用它们可以方便地推导出许多期权类工具的定价公式.这样就为或有债权分析找到了一个相对简单而且有效的分析定价框架.第五章通过分析一些管理期权的定价问题来展现或有债权分析的优势.
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