【摘 要】
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在电力市场中,现货电价具有强烈的波动性,给市场参与者,特别是电网公司,带来了很大的风险。电力远期合约和期权衍生产品具有平抑电价波动,规避市场风险的功能。本文首先针对
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在电力市场中,现货电价具有强烈的波动性,给市场参与者,特别是电网公司,带来了很大的风险。电力远期合约和期权衍生产品具有平抑电价波动,规避市场风险的功能。本文首先针对现货电价特性,结合小波分析,建立了复合时间序列预测模型,在此基础上采用蒙特卡罗法,对可中断电力期权合约的期权价格进行了模拟计算,并分析了合约的内容和交易形式;然后,建立了电网公司实施可中断负荷期权合约的数学模型,采用动态排队法对模型求解;最后,分析了可中断电力期权合约各参与方的损益情况。算例结果表明所提模型和方法的有效性,研究成果为实施可中断电力合约管理及保持电价稳定提供了一条途径。
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