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基于KMV-组合Copula模型的一篮子信用违约互换定价研究
【摘 要】
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自2014年开始,我国债券市场上多次发生公司未按期付息等违约事件,使得投资人面临一定的债券违约风险。因此,如何降低债券违约概率以及减少债券违约给投资人带来的损失是目前金融市场中待解决的重要问题。信用违约互换合约是一种具有信用风险缓释功能的信用衍生产品,信用风险承担者通过签订合约,将市场中的信用风险转移给愿意以承担信用风险而获得回报收入的人。目前,信用违约互换产品在境外的金融市场中已经得到广泛的应用
【机 构】
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安徽财经大学
【出 处】
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安徽财经大学
【发表日期】
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2021年10期
【基金项目】
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其他文献
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随着黄河流域生态保护的加强,黄河流域各省区对环境污染治理力度加大,环境规制的加强必然会对经济发展产生影响。因此,本文通过构建空间计量模型,研究环境规制对黄河流域经济高质量发展的空间效应,分析环境规制对黄河流域经济高质量发展的直接影响效应与间接影响效应,剖析黄河流域各省区之间高质量发展的差异,深入了解黄河流域各省区经济高质量发展状态,准确定位黄河流域经济高质量发展的建设重点。具体内容及结论如下:首先
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回顾中国资本市场发展历程,建设成绩斐然却也在改革中矛盾突出。展望“十四五”,新的发展阶段需要认真总结自身发展经验,在把握不同于世界其他国家的市场规律基础上借鉴国际经验,以制度的制定与完善提供资本市场建设的前瞻性指引。中国资本市场改革,将激活主要市场参与者活力,规范资本市场运行,助力包括主板、中小板和科创板等在内的多层次市场建成。就中国资本市场的具体实践而言,中国在完善资本市场建设过程中,借鉴西方发
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改革开放以来,中国取得了巨大的经济成就,并一跃成为世界第二大经济体,但与此同时也引发了资源的加速消耗与环境污染的加剧。环境保护与经济发展的矛盾日益深化,面对逐渐恶化的生态环境,国家不断推进产业转型与升级,以实现经济与环境的协调发展。与此同时,由财政分权引致的市场分割也对经济发展与环境保护产生了重要影响。因而研究环境规制、市场分割与产业转型绩效之间的关系具有重要现实意义。我们首先回顾了我国环境规制、
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