【摘 要】
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金融市场的发展导致了大量新型期权的产生,新型期权是由金融机构设计出来以满足市场特殊需求的产品,最值期权就是其中的一种.期权定价现在是金融数学研究的热点问题之一.对期
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金融市场的发展导致了大量新型期权的产生,新型期权是由金融机构设计出来以满足市场特殊需求的产品,最值期权就是其中的一种.期权定价现在是金融数学研究的热点问题之一.对期权定价的研究,国内外学者最初是在Brown或者分数Brown运动环境下进行的.现在研究发现双分数Brown运动是更一般的Gauss过程,更有随机性和一般性,能更好地描述股票价格波动情况,因此本文在双分数Brown运动环境下对最值期权进行定价研究.(1)在双分数Brown运动环境下讨论最值期权的定价问题.假定股票价格服从由双分数Brown运动驱动的随机微分方程,建立双分数Brown运动环境下最值期权定价模型,使用保险精算方法,获得双分数Brown环境下最值期权定价公式.(2)在双分数跳-扩散环境下讨论最值期权的定价问题.在(1)的基础上考虑股票价格带有跳-扩散的情况,假设股票价格波动服从双分数跳-扩散过程,建立金融市场模型,利用保险精算方法,得出双分数跳-扩散过程下最值期权定价公式.
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