随着中国资本市场的发展,资产管理公司商业化转型,探索资产管理公司如何持续健康发展,解决资产管理公司在资本市场经营中面临的各种问题,尤其是如何配置纷繁复杂的金融产品投资组合策略问题是资产管理公司亟待解决的问题之一。金融产品投资组合问题是现代金融投资学研究的核心问题,其主要研究如何优化金融产品的组合策略,使控制风险的前提下获得最大收益,以实现金融主体对投资产品的收益和风险的预期。本文沿用马科维茨投资产品组合选择框架,在一定收益率下,控制投资产品的风险最小化；或者在一定的投资产品风险下,追求产品的收益最大化。然而,金融市场存在复杂性和多变性,应该如何准确地选择金融产品组合问题,在实际应用研究中就显得尤为重要。本文使用科学的分析方法结合数理理论模型,实证研究了长城资产管理公司西安办事处的金融产品组合问题,并吸取国外金融机构的成功经验和失败教训,结合长城资产西安办事处自身的发展现状,依据行业特点和宏观经济环境,运用CVaR模型实证分析了长城资产西安办事处金融产品的最优组合策略问题,得出如下结论：如果长城资产西安办事处期望得到可控风险下的可观收益,应该主要集中于固定收益、信托业务、资产经营这3种金融产品的实施,尤其是更多关注资产经营产品的实施；如果长城资产西安办事处在此基础上想要获得稳定的收益,则应该加强固定收益产品的实施。最后,本文结合长城资产西安办事处的实际情况,对金融产品组合策略的实施进行了分析和论述,主要从投资理论、历史数据、人才策略、管理部门等角度提出实施保障方案。