Kahneman (1973)提出了有限注意理论,投资者对一件事物注意力的增加势必会减少对另一件事物的注意力。近些年来越来越多的金融学家开始对这方面进行了研究,而且涨幅排行榜是一种低成本的信息资源,这无疑会获得投资者的青睐。现在,各大期刊杂志、网络上的经济板块每天都会更新热门股票涨幅排行榜。被推荐的热门股票很容易进入股民们的视野,同样它们吸引到的关注度也越来越高,因此产生了排行榜效应。排行榜效应是众多投资者共同作用的结果。这是因为投资者更倾向于购买那些可以引起他们关注的股票。本文通过对有限注意和排行榜的相关研究发现当涨幅排行榜公布以后,排行榜中的前十只股票会比排行榜外的十只股票得到投资者更多的关注,并且通过2005年1月1日至2012年12月31日的相关数据研究发现的确存在这样的排行榜效应。最后,论文还将排行榜中大于2只以上的股票归属于同一概念股板块这一事件作为巧合因素,同时这也被投资者利用作为投资策略进而赢得市场。本文的研究结果是：在有限注意的情况下,排行榜会吸引投资者的关注,产生了排行榜效应。同时当所选取的巧合因子K=4时,夏普比率最大,波动率较低,投资收益率赢得市场,投资组合是最优的。同时还发现在熊市的时候,投资者会抱团取暖,排行榜巧合效应能够赢得市场,但是在牛市的时候,人们的投资相对比较分散,巧合投资策略会输给市场。