近年来程序化交易在我国期货市场中应用广泛,投资者利用事先编制好的交易模型可以有效的在实盘操作中克服主观心理因素干扰,对于投资绩效的掌握和投资计划的拟定也更加的直观。在程序化交易的实际开发中,利用现有的一些经典模型结合我国期货品种的价格走势规律进行优化,相对于直接开发新的模型更显便捷,本文所研究的KingKeltner模型就是国外一款较为成功的交易模型,采用了通道突破的交易思路,把握较大波动的趋势行情,能够适应外汇、股票、期货等不同市场的大多数交易品种,但目前国内关于该模型的研究文献较少,对于该模型是否能够适应中国期货市场也没有可参考的检验结果。本文首先阐述了KingKeltner模型的设计理念和国外市场应用情况。之后介绍了程序化交易模型的设计流程、常见问题及评价指标,并结合行为金融学的相关理论来讨论关于程序化交易模型的选择和使用。最后从获利能力、风险水平、稳定程度、交易效率及使用成本五类评价指标出发,通过对我国期货市场的部分品种进行筛选,找出适合该模型的交易品种,探讨KingKeltner模型在国内期货市场的适应情况,并结合本人的投资实践和模型开发经验对KingKeltner模型在技术指标、进出场设置、使用参数三个方面进行优化,以提高KingKeltner模型的测试绩效。经过对PTA合约的历史数据、Block-BootStrap方法生成的随机数据、以及多品种组合的历史数据进行检验后,证明优化后的模型在各项指标的测试中表现较为合理,可以被投资者应用于我国市场实盘操作。