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我国股票市场的快速成长为证券投资基金的发展创造了条件和空间。在证券投资基金已渐渐成为中国资本市场上重要的机构投资者的过程中，开放式基金作为证券投资基金市场上的主流基金，发展更为迅速，起到了举足轻重的作用。随着基金数量和种类的不断增多，如何正确衡量与评价基金的绩效表现也就成为一个重要的研究课题。 本文采用现代投资组合理论、资本资产定价模型和套利定价理论和基于这三大理论基础发展起来T-M的二次项模型、H-M的双贝塔模型和C-L模型对基金经理择时选股能力进行衡量和评价，并根据绩效二分法、回归系数法和Spearman等级相关系数法，对基金绩效是否具有可预测性进行分析，对我国的开放式基金进行一个比较全面的评价。从而为投资者和基金管理机构评价证券投资基金提供一些参考，并且希望为基金业绩评价体系的发展做出一些贡献。同时也介绍了基于因子分析对基金的业绩进行综合评价的方法。根据其理论方法选取在2008年10月31日之前14支股票型开放式基金作为样本基金，并对这14支样本基金在2008年10月31日至2013年11月31日这个评价期内进行实证研究。本文采取规范分析与实证研究相结合的方法对我国股票型开放式基金的业绩进行研究，在实证研究中具体会用到描述性统计分析、加权最小二乘估计、统计检验和线性回归方法等，在这些分析中会用到Excel、SPSS、Eviews等统计分析工具。