改革开放30多年来,我国经济一直保持着较高的增长,挺过了两次重大金融危机冲击,金融业为此作出了非常重要的贡献。而在我国金融机构中处于主导地位的商业银行,其效率高低及变化,关系着我国宏观调控渠道的顺畅,从而成为我国经济高速发展的一个重要支撑。目前,不断进入的外资银行,带来先进经营管理理念和技术的同时,更在市场、客户等方面对中资银行造成了巨大的竞争压力。为应对竞争,2003年至2009年,我国四大国有商业银行经历了一轮新的股份制改革。在此背景下,对我国商业银行进行效率评价,并在此基础上努力探寻改进方向,有益于我国商业银行应对开放的市场竞争,有益于检验股份制改革成效同时探寻下一步改革课题,进而支撑我国宏观经济的稳步增长。因此,对我国商业银行效率的实证研究,具有相当重要的现实意义。关于我国商业银行效率评价的实证研究,主要开始于2000年以后,集中于前沿效率的研究上,即采用效率前沿分析方法,对效率结构上不同的效率种类进行测度。主要从所有权角度和市场结构角度等方面进行比较分析,并研究其影响因素。在研究方法和模型上,主要采用参数分析法之中的随机前沿分析(SFA)法和非参数方法中的数据包络分析(DEA)方法。前者多用于评价需同时考虑投入要素的价和量的成本效率及利润效率,探寻生产系统经济上的最优；后者多用于评价只考虑投入要素数量的技术效率与规模效率,探寻生产系统技术上的最优。从已有的研究中,本文发现了以下有待改善或补充之处：第一,对商业银行的性质与功能的定位比较笼统或片面,例如,仅考虑商业银行的企业属性,导致选取的指标不能更好地反映出商业银行的特殊性；第二,效率的概念和分类众多,不同学者有不同理解和定义,部分研究未能严格界定所研究的效率的内涵,而只是笼统地使用“效率”一词；第三,使用DEA方法测得的某银行的效率值是在同一年度相对其他银行的效率,其绝对值意义不大。但有研究使用DEA方法评价效率时,直接将这种效率值作跨期比较,即使结果无误但该操作较为缺乏严谨性。基于此,本文在前人有益研究的基础上,综合考虑了商业银行作为社会资金融通信用中介的宏观性身份,与作为追求利润最大化企业的微观性身份,借鉴前人的指标结构改造成果,将商业银行的生产活动效率分为：在信用中介身份下的“服务”效率和企业身份下的“盈利”效率。前者的指标上,用总资产与劳动力成本作为投入要素,其中,总资产体现商业银行对社会稀缺资源的占有。用考虑了不良贷款的存贷款量作为产出要素,以反映商业银行在宏观身份下金融服务的功能；后者的指标上,以存贷款量作为投入要素,税前利润作为产出要素,以反映商业银行通过存贷款业务创造利润的能力。出于对数据可得性、样本的代表性以及样本之间的可比性考虑,本文选择我国资产规模最大的14家全国性商业银行作为研究对象,为便于考察股份制改革成效及金融危机的影响,研究期间选为2004年-2010年。接下来,运用非参数方法中的DEA方法,对我国商业银行服务和盈利方面在不同规模报酬假设下的技术效率、规模效率以及规模报酬情况进行了静态分析。然后,为考察银行效率的变化情况,采用基于DEA方法的Malmquist生产率指数及其分解指数,对我国商业银行服务和盈利两方面的生产率、技术和不考虑规模报酬变化的技术效率这三方面的变化进行了动态分析,并通过分解技术效率变化指数来找出影响其变化的关键原因。最后,根据对实证分析过程的梳理和总结,形成了本文的结论,进而提出了本文对我国商业银行效率改进的一些建议。本文的结构安排如下：第一部分为绪论,通过介绍选题背景,找到本文研究的意义所在,形成本文的写作框架。第二部分为文献综述,简要介绍国外关于银行各类效率的理论与实证研究,着重介绍国内关于我国商业银行效率的实证研究成果,通过发现现有研究中可以改善和补充之处,在吸收现有研究有益之处的基础上,细化本文的写作结构,形成本文较已有研究不同的地方。第三部分为理论介绍,阐述了本文所涉及的效率前沿理论,所运用的DEA方法及其相关模型,以及基于DEA方法的Malmquist生产率指数,为实证过程作铺垫。第四部分为实证分析,阐明指标和样本数据的选择,并将其运用到相关模型之中,形成实证结果,分静态和动态两步骤对实证结果进行分析。第五部分总结本文实证分析中得到的结论,并针对实证分析和结论提出相关建议,最后总结本文存在的不足之处和未来的研究展望。本文的主要结论如下：1,我国商业银行在服务和盈利方面的效率在各期中排序不一致甚至完全相悖的情况是普遍存在的。即某家银行在履行为社会资金融通的职能方面相对比较出色,其自身创造利润的能力却可能排名靠后,同时,也有盈利方面的效率排名靠前而服务方面的效率相对落后的情况。2,我国商业银行在资金融通功能方面,不管是技术效率还是规模效率整体上都呈现出良好的状况,体现了我国商业银行作为信用中介,比较出色而稳定地履行着其职能。在这7年间,我国银行业规模效率上的进步,带动了技术效率有微小进步。但生产率上稍有退步,主要是因为技术效率的提高不足抵消技术退步对其的影响。在盈利能力方面,各类效率上都是个体发展参差不齐,整体状态较为低效,改进空间非常大,机遇、挑战与风险并存,是决定综合效率和提升相对竞争力的关键因素。同时这也反映出非利息收入对提高我国商业银行效率的重要性。这7年间盈利方面的技术效率在逐步改善,经营管理水平不断提高,但主要由于技术上的退步所致,生产率进步却很小。2008年的金融危机并未对服务方面的效率造成冲击,但对盈利方面的效率造成了一定影响。3,本文的研究充分肯定了国有商业银行股份制改革的积极意义。国有商业银行在生产率、技术效率及技术的变化上都优于股份制商业银行,技术效率的改善对其生产率的提高做出主要贡献,而技术效率的改善又源自于纯技术效率的进步。股份制商业银行主要受技术退步的影响,其生产率有轻微降低。在考虑了规模报酬变化的纯技术效率上,国有商业银行在服务和盈利两方面的都是前期落后,后期却稍微领先,并且其一直保持着较股份制商业银行良好的规模效率,但在动态变化上稍落后于股份制商业银行。4,我国商业银行中,国有商业银行大多处于规模报酬非增区间。而股份制商业银行尤其是规模相对较小者,多数处于规模报酬递增区间,其规模效率改进空间相当大,是改善自身效率的重要因素。我国商业银行整体情况也比较符合经营性企业规模发展的一般规律。本文的主要创新之处在于：1,从宏观和微观两种视角上较为全面地把握了我国商业银行的角色定位,借鉴了前人较为独特的投入产出指标改进结构的思想,将这一思想进一步细化,在实证研究上作了更加细致和全面的延伸。2,在指标数据选择方面,较严格地排除了统计口径不一致的干扰,剔除了不良贷款的影响。此外,现有的研究期间多截止到2008年,本文将研究期间更新至2010年。本文进一步的研究方向有以下几点：1,进一步扩充研究样本,尽量覆盖城市商业银行,农村商业银行等有一定分量的银行业金融机构,增强我国商业银行整体效率结论的可靠性。2,纳入价格因素,将效率估计扩展到成本效率、配置效率等,以使效率结构更加全面。3,在指标中纳入风险、先进技术及非利息收入因素,力求对银行效率作定量分析时尽可能细致而全面。