中国股市的ARCH类效应研究及其市场分析

来源 :华中理工大学华中科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户：gu999

【摘要】

：

最近几年,随着中国股票市场从无到有,从不成熟到逐步规范,股票金融已成为我们经济生活中的重要组成部分.但是股价的波动揣摸不定,其规律难以把握.恩格尔的自回归条件异方差性

【作者】

：

陈芝兰

【机构】

：

华中科技大学

【出处】

：

华中理工大学华中科技大学

【发表日期】

：

1996年期

【关键词】

：

自回归条件异方差模型 GARCH EGARCH ARCH—M GARCH—M 波动性对称性不对称生持久性稳定性

下载到本地 , 更方便阅读

下载此文赞助VIP

声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架

论文部分内容阅读

最近几年,随着中国股票市场从无到有,从不成熟到逐步规范,股票金融已成为我们经济生活中的重要组成部分.但是股价的波动揣摸不定,其规律难以把握.恩格尔的自回归条件异方差性模型(ARCH)及其他学者研究出的ARCH扩展模型较好地刻划出了波动随时间变化的不同特征.该文基于现代金融理论和实践,运用统计方法和计量经济技术对中国股市进行了ARCH类效应研究,兼对市场进行了分析,得到了富有启发性的结果.

其他文献

保护贸易理论及保护政策最优化的研究

学位

保护贸易理论保护政策最优化

科期定理和《社会成本问题》研究

学位

交易费用引部性产权界定科期定理

小学语文课外阅读实践活动有效性探究

本文通过对荣华二采区10

期刊

海南工业化:产业发展与产业政策研究

海南建办经济特区具有重要的战功略意义.实现工业化是海南完成其战略任务的必然选择,海南工业化还处在起步阶段,发展任务艰巨.作为后进地区,海南必须进行经济赶超;作为经济特