【摘 要】
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本文考虑了一类由泊松过程调节的跳扩散模型下的金融衍生品定价。在这个模型中，我们用Esscher变换方法得到了市场的条件等价鞅测度，并且在这个鞅测度下对欧式期权、几何型亚式
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本文考虑了一类由泊松过程调节的跳扩散模型下的金融衍生品定价。在这个模型中，我们用Esscher变换方法得到了市场的条件等价鞅测度，并且在这个鞅测度下对欧式期权、几何型亚式期权和可违约的欧式期权进行了定价，利用鞅方法推导了上述衍生品价格所满足的偏微积分方程。进一步，我们用蒙特卡洛方法对资产价格过程进行了模拟，分析了双指数跳扩散过程的参数对期权价格的影响。
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