随着中国产业结构的转型和经济发展对于外部资源的依赖程度加深,原材料价格波动风险成为中国经济生活中不可回避的元素。在这样的大背景下,期货市场的规避风险功能和投资价值逐渐显现出来。然而,交易的活跃和现货价格波动的上升对中国期货市场的风险控制提出了更高的要求。鉴于此,本文选取了期货市场的风险的测量与控制为研究的主题,试图通过刻画中美期货市场的风险控制机制的各自特点来突显现有的风险控制机制对于市场参与者的影响,进而为中国期货市场风险控制的改进提供思路。本文按照“风险的界定——风险的辨识——风险的度量——风险的控制”的逻辑展开论证,层层递进,逐步分析,并最终提出针对我国期货市场特点的具体措施意见。　　 本文共分为六章,可以归纳为四大部分。　　 笔者首先介绍了本文研究的主题与意义、研究思路与方法、创新与不足和研究文献综述,这其中对本文进行了概括总结,并为下一步的分析论述提供了理论依据。　　 随后笔者对期货市场风险进行界定和辨识,运用所学的金融市场风险管理知识,从宏观、微观和理论层面剖析了期货市场风险的成因。根据对期货市场价格风险的分析,构建完整的期货市场风险辨识体系。同时以我国大豆期货为例,从多角度详述了影响其期货价格的因素。　　 第三和第四部分是本文的重点,从定量和定性两个角度对比研究了中美期货市场各自的风险。　　 第三部分,期货市场风险的度量,主要运用GARCH模型对我国大连大豆期货市场进行了实证分析,并与芝加哥大豆期货市场风险进行比较,从而发现我国大豆期货市场风险的特点,为监管层制定政策提供实证依据。　　 最后一部分,中美期货市场的风险控制机制的比较研究,在抽象概括两者差异的基础上考察了中国现行风险控制机制对于市场交易者互动的影响。