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操作风险从商业银行的角度看,就是指由银行内部的操作流程、操作人员或是银行外部事件出现问题或漏洞给银行带来直接或间接损失的可能性。然而,即使是那些国际上赫赫有名的大银行,对操作风险的管理也未必已经达到巴塞尔新资本协议中所要求的那样,他们甚至无法达到银行自身的信用风险管理水平,回顾过去两年的次贷危机我们就不难理解这一点。但尽管如此,这些大银行对操作风险均有比我国银行更加系统、全面的认识,并通常已经形成了他们自身独特的操作风险管理文化和理念。反之,虽然近年来我国商业银行已逐渐引入操作风险管理的概念和工具,但对操作风险仍然缺乏完整系统的认识,存在片面性。有些银行虽然开始重视操作风险也将其纳入整体风险管理体系进行监管,但实际上监督和管理的仅仅是“操作性”的操作风险,没有在稽核的基础上更进一步进行管理。由此,认识和实践上的局限性造成了我国商业银行对操作风险理解上和管理上的误区,这正是阻碍我国商业银行深入实践操作风险管理的重要因素。随着经济全球化的深入,信息技术的更新换代,交易工具和交易手段的创新和复杂化,以及金融市场的日益成熟和完善等等,操作风险的特点和影响也在发生着变化。本文力图对这些新特点和新变化进行分析和研究,尤其是我国商业银行操作风险的影响因素,并通过模型分析定量地探讨操作风险的影响因素,希望可以为我国商业银行提高操作风险管理水平提供一定的理论价值和实践意义。
本文在其他文献研究的基础上,首先在操作风险的相关概念、操作风险的计量方法、以及操作风险的管理三方面进行了理论分析,之后重点分析了我国商业银行操作风险的影响因素,包括回顾分析了我国商业银行操作风险管理的现状和存在的问题,此后从人员风险因素、流程风险因素、系统及技术风险因素、以及外部事件风险因素四个方面详细分析了我凼商业银行操作风险的影响因素,最后通过层次分析法,对我国商业银行操作风险的影响因素进行了建模研究,将定性的操作风险影响因素转化为可以度量的值进行定量分析和研究,并通过案例进行了模型应用。希望可以为通过控制操作风险的影响因素从根本上管理好操作风险提供思路。