银行业的顺周期性是指在时间维度上，银行信贷活动与实体经济形成的动态正反馈机制放大了繁荣和萧条周期，加剧了经济的周期性波动，并导致金融体系的不稳定性。银行的信贷活动呈现出在经济繁荣时期扩张，在经济衰退时期收缩的特征，通过动态的正反馈机制，银行业的顺周期行为会使金融体系偏离长期均衡状态，导致金融失衡，随后金融失衡又会以金融动荡的方式释放出来从而引发经济的过度波动。历史上数次金融危机爆发前都呈现出信贷过度扩张的特征，各界学者一致认为银行业的顺周期行为是导致2007年美国次贷危机的爆发的重要原因之一。银行业顺周期行为的形成机理是复杂的，既源于不可消除的内生性因素也源于外部规则的强化作用。内生动因是市场约束下的盈利性目标和信贷双方的信息不对称，外生动因是现行资本监管政策、贷款损失准备计提制度、公允价值会计准则等外部规则的强化作用。本文利用中国1992-2011近20年的经济数据构建VAR模型，检验中国银行业是否存在顺周期行为及这种顺周期行为对经济波动的影响程度。1998年我国取消了国有银行的贷款规模限制，自此银行业拥有了更多贷款自主权，银行业的信贷活动也呈现出不同特征，因此本文以1998年为界分两阶段（第一阶段是1992-1997年，第二阶段是1998-2011年）进行实证检验，以对比不同时期的银行业顺周期行为。实证结果表明第一阶段我国银行业的顺周期行为不明显，而第二阶段银行业逐渐呈现出了顺周期行为，第二阶段中贷款增长对经济增长具有统计上的显著意义，信贷的发放有力的拉动了经济的持续增长。银行业的顺周期行为会影响金融体系的稳定性，所以为了防止经济的大起大落，应构建相应的逆周期调节机制以缓释银行业的顺周期行为。信息不对称、羊群行为一直是金融市场的难题，导致银行业顺周期行为产生的内生性因素是很难完全消除的，但是通过完善银行业内部的激励机制、实施逆周期资本监管、建立前瞻性的动态拨备制度、改进公允价值计量方法、设置杠杆率指标可以一定程度上缓释银行业的顺周期行为。