【摘 要】
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随着金融市场的发展,标准期权已经不能满足各类投资者的需求,为了满足交易者的个性化需求,各类各样的非标准期权即奇异期权相继涌现出来.奇异期权成为一种重要的金融衍生产品
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随着金融市场的发展,标准期权已经不能满足各类投资者的需求,为了满足交易者的个性化需求,各类各样的非标准期权即奇异期权相继涌现出来.奇异期权成为一种重要的金融衍生产品,更承载着套期保值和金融风险控制的双重角色,因此奇异期权的定价问题是金融数学研究的热点之一.本文主要考虑到O-U过程比一般的随机过程有更大的回归趋势,也更符合实际情况.而对O-U模型大多只是理论探索,没有进行实际分析,本文详细地进行分析讨论美式回望期权浮动敲定价格的定价,并结合亚式期权的一些特点,将回望期权与亚式期权结合,得到了新型复合期权,在标的资产服从指数O-U过程过程模型的假设下,利用Girsanov定理,构造风险中性测度,应用随机分析的理论和工具,分别给出了美式浮动敲定价格回望期权、复合期权的价格的解析式和相关性质.
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