随着经济的不断发展,保险公司及相关行业越来越重视投资和再保险问题,该问题已成为众多学者争相研究的课题.在本文中,考虑风险资产的价格过程由Heston随机波动率模型来描述,以均值-方差准则为优化目标,利用博弈论理论和HJB方程,研究了投资和再保险问题.首先在扩散风险模型中讨论了保险公司和再保险公司的比例再保险和投资问题,得到了均衡比例再保险策略和均衡投资策略;然后在复合Poisson风险模型中讨论了保险公司超额损失再保险和投资问题,得到了均衡超额损失再保险的自留额和均衡投资策略;最后讨论了两类相依的复合Poisson风险模型,研究了保险公司比例再保险和投资问题,得到了均衡投资和再保险策略.对上面所研究的问题给出了数据实例,分析了某些参数对均衡投资再保险策略的影响.