金融市场中风险无处不在,在险价值是金融计量领域最常用的风险度量工具之一,资产组合在险价值也是金融机构在全球范围内进行资本配置和资产组合管理所需的最重要指标之一。在险价值通过提供固定时间范围内资产组合可能遭受的最严重财务损失的点估计来衡量市场风险。与此同时,不同资产和市场的波动率之间是相互联系的,预测资产收益之间的相关关系至关重要。考虑到不同资产之间的联动效应以及在险价值是衡量市场风险的点估计,本文在DCC-GARCH模型的框架下研究了资产组合在险价值的区间估计,将不同资产收益之间的相关关系考虑进在险价值的计算中去,提出了基于残差Bootstrap的资产组合在险价值区间估计的方法。利用蒙特卡洛模拟研究了该方法的有限样本性质,考虑了无均值结构和均值结构为向量自回归模型VAR（1）两种情形,在每种情形下,对于多元正态分布、多元t分布以及多元拉普拉斯三种不同的误差分布假设以及不同的Bootstrap样本量下的效果分别进行了评估,最后与现有的基于一元模型所得到资产组合在险价值置信区间的方法进行对比。模拟结果显示,对于误差分布为多元正态分布和多元拉普拉斯分布时,每种情形的覆盖率均达到了 85%以上,对于误差分布为多元t分布时,模拟覆盖率在80%左右。在每种情况下该方法的模拟覆盖率均远高于现有的基于一元模型的方法,说明该方法可以运用到资产组合在险价值的区间估计中。在实证部分,我们以上证指数、标普500指数和恒生指数为例,构建了一个虚拟的股票指数投资组合,采用滚动窗口的方法得到了在测试期在险价值一步预测的置信区间,表现出较好的预测效果。