我国汽车消费信贷业务开展时间不长,规模相对较小,产业链存在较多不成熟的地方。相比欧美等发达国家高达70%的汽车消费信贷渗透率,我国这一比率仅为20%,未来将迎来更为快速的发展。与此同时我国汽车消费信贷的风险管理机制,特别是其信用风险评价体系,也需要同步进行完善。本文以汽车消费贷款行业中具有领先地位的Z银行为案例,应用商业银行风险管理理论分析Z银行的汽车消费信贷风险评价体系存在的问题,并提出相应的改善建议,为Z银行和其他金融机构在完善汽车消费贷款业务风险评价体系方面提供有益的启示。通过分析发现,Z银行的汽车信贷业务不良贷款率总体水平较高;在风险控制上,对汽车消费贷款业务的利率风险防范较为成功,但对信用风险、操作风险的评估防范仍存在不足。本文重点针对其信用风险评估指标不统一、评估方法主观性较强、评估结论没有量化等问题提出改进方法,利用Logistic模型构建适用于Z银行的信用风险评价体系。研究结果表明:在Z银行的汽车消费贷款风险评估模型中,婚姻情况、学历情况、单位性质、月收入、担保情况(自有房产和共申/担保人情况)4个主要指标对个人信用评分结果有重要影响;其中,未婚客户的违约风险较已婚客户高。最后,针对存在的问题,提出如下建议:一是进一步完善信用风险评价体系建设,有效控制不良贷款率的上升;二是加强经销商管理,过滤渠道所带来的信用风险。