1973年，Black-Scholes开创性论文“期权定价与公司债务”的发表标志着金融衍生证券定价理论的诞生。在其后的三十多年里，金融衍生证券定价理论及其应用研究得到蓬勃发展，取得丰硕成果。这些理论研究都是以西方成熟的证券市场为前提，我国证券市场的建立才十几年时间，金融衍生证券市场发展，以及金融衍生证券定价理论及其应用研究远远落后于西方发达国家，如何借鉴西方金融衍生证券定价理论，加强我国金融衍生证券定价理论及其应用研究是十分重要和有意义的。在绪论中，介绍了期权的概念，期权定价理论的主要发展历史；选题依据和拟研究的主要内容。第二章假设无风险利率是随机利率，股票价格服从跳一扩散情形下，讨论了欧式双向期权，上限型期权，抵付型期权，欧式下降敲出买入期权的定价问题，并给出了定价公式。第三章假设标的资产价格服从跳一扩散基础上，讨论了亚式期权的定价问题，推导出了股票价格服从跳—扩散情况下的具有固定敲定价格的亚式期权定价公式。第四章假设标的资产价格服从跳—扩散基础上，讨论了外汇期权的定价问题，推导出了跳—扩散情况下外汇期权的定价。第五章总结了本文的主要结果，并提出了需要进一步解决的问题。