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我国银行业信用风险度量基本上还处在传统的信用评级初级阶段，大多是以定性分析为主，缺乏定量分析信用风险。定性的信用风险分析方法主观性太强，有可能导致对企业信用评估的结果与企业实际情况存在很大的偏差，因此加强信用风险管理一直是我国金融部门及其监管机构的工作重点。本文首先探讨了四种国外现代信用风险度量模型在我国的适用性问题，然后运用了目前国际许多金融机构广为应用的KMV信用评级模型，针对我国的具体特点，对我国上市公司的信用风险进行度量。本文研究的主旨在于通过分析和比较现代信用风险度量模型，试图找出适合我国实际的信用风险模型，以提高我国银行业的竞争力。