中国股票市场在国民经济中的作用和地位越来越重要。伴随着中国资本市场的发展,开放式基金、社保基金和保险资金等机构投资者不断涌入证券市场。为保证大资金的安全运作和股市的正常发展,中国资本市场急需股指期货等有效的避险工具。股指期货一旦推出将有利于完善股市的功能与机制,丰富广大投资者的投资工具,将对中国股票市场的发展起着重大的推动作用。本文着重研究了神经网络在股指期货中的应用。神经网络作为一种重要的人工智能技术,广泛运用于信号处理、模式识别、系统辨认、自适应控制等领域。也应用于经济景气分析、时间序列、证券组合优化等领域,并取得了常规经济学研究方法所不能得到的效果。本文研究了沪深300指数作为股指期货标的物可行性,利用人工神经网络对沪深300指数进行预测,并进行了实证研究,最后得出结论神经网络技术在应用于股价指数这种复杂的非线性系统的预测方面有较好的效果,对即将推出股指期货具有一定的意义。