商业银行效率研究涉及三个角度:规模效率、范围效率和X效率,而X效率是目前国内外研究的重点。X效率也称为管理效率,是美国经济学家雷本斯滕(Leibenstein,1966)在研究非竞争产生的低效率时所引入的一个概念,它是指除规模效率和范围效率影响之外的所有技术和配置效率之总和,是关于整合技术、人力资源及其他资产来生产给定产出的管理水平的测度,衡量的是控制成本和使产出最大化的银行管理能力的差异。 我国于2001年12月加入WTO,对外资银行的所有准入壁垒和业务限制将会在5年内逐步取消,到2006年外资银行即可享受国民待遇。入世带来的挑战迫在眉睫,它在许多方面威胁着国内的商业银行——包括国有商业银行、股份制商业银行和以及各城市商业银行。如何尽快提高我国商业银行的效率进而提高它们对外资银行的竞争力,已成为一个紧迫而重要的问题。 本文运用效率前沿分析法中的DFA方法,对我国国有商业银行和新兴股份制商业银行的X效率进行了实证研究,测算了各家银行的X效率值及在全部样本中的排序,然后利用计算所得的效率值,对影响我国商业银行X效率的一些内生因素(包括产权结构、资本充足率、不良贷款率、收入结构和人力资源等)进行了相关性分析,以期在经济、金融效率理论的基础上找出提高效率的方法,为改善我国商业银行效率提供理论、政策上的参考。