【摘 要】
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2005年汇率改革之后,人民币汇率持续升值,但我国贸易顺差迅速增长的势头没能缓解,物价指数也表现为与汇率同方向变动。基于这一现象,可以从汇率传递的角度进行研究,国内目前
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2005年汇率改革之后,人民币汇率持续升值,但我国贸易顺差迅速增长的势头没能缓解,物价指数也表现为与汇率同方向变动。基于这一现象,可以从汇率传递的角度进行研究,国内目前的研究主要集中在汇率变动对总体进口价格的传递上,缺乏对不同行业进口价格汇率传递效应可能存在异质性的考察。本文研究了2005年7月至2015年7月期间总体和HS分类下11个行业的进口价格汇率传递效应。构建了各行业名义有效汇率和出口商生产成本指数,采用边界检验方法来判别变量间的长期均衡关系,发现除了鞋帽制品(HS12)和运输设备(HS17)这两个行业,总体和其他行业均存在协整关系,利用自回归分布滞后(ARDL)模型估计汇率对进口价格的长期和短期传递系数,同时采用SUR方法保证了结果的稳健性。实证结果表明:中国总体进口价格的长期汇率传递系数较高,短期估计系数较小且在统计上不显著;各行业的汇率传递系数在长期和短期均存在很大差异;贱金属及制品,化学制品,纸浆及纸制品,塑料及橡胶制品的汇率传递程度很高;纺织品,皮革、毛皮及制品,木材及制品,非金属矿物制品行业的汇率传递效应相对较小;人民币汇率对机械与设备行业进口价格的传递程度是不完全的。
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