带AR(1)误差线性模型中杠杆点的度量与影响分析

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回归诊断是统计研究中一个非常重要的问题。近年来,回归诊断中杠杆点的度量与影响分析的研究备受关注。本文主要针对带AR(1)误差且存在复共线性的线性模型中几个估计的杠杆度量和影响分析进行研究。具体内容如下:首先,主要给出带AR(1)误差线性模型中岭估计、主成分估计与r-k估计的影响度量矩阵,并对主成分估计与r-k估计的杠杆度量及相关性质进行探究。通过实例分析与模拟分析讨论了主成分、r-k等估计下第1个样本点在回归空间中的杠杆作用。最后得到了杠杆度量值随相关参数的变化而变化的情况。其次将先验信息与r-d估计结合提出了修正r-d估计,并利用拟投影矩阵的方法,定义了修正r-k估计及修正r-d估计的影响度量矩阵。同时通过实例与模拟分析对修正r-k估计与修正r-d估计杠杆度量及影响进行了研究,并探讨使用修正r-k估计与修正r-d估计时,第1个样本点在回归空间中的杠杆作用。最后探究不同的参数对修正r-k估计以及修正r-d估计杠杆度量值的影响情况,并对各估计杠杆度量值的大小进行比较研究。
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