在我国金融体系中,国有商业银行占据着核心地位,其作为金融行业的领跑者,对国民经济的健康发展起着至关重要的作用。而商业银行的信贷风险已经成为了我国金融市场面临的主要风险之一。从实际情况来看,困扰我国个人信贷市场规模进一步增长的瓶颈是我国缺乏一套科学、有效的个人信用评估体系。对个人信贷风险的特点进行深入研究,建立一套科学、合理的个人信贷风险评价指标体系,引入一套合理的个人信贷风险评价模型,可以对商业银行所面临的个人信贷风险进行定量分析,提高个人信贷风险评估的准确性与有效性。本文对商业银行个人信贷风险进行研究,具有很强的理论和现实意义。本文以风险与信贷风险管理理论为基础,总结了商业银行信贷风险的评估方法,并且分析了各种方法在信贷风险评估中的利弊,结合实际情况提出了本文的研究思路。本文结合国内外相关研究建立的评价指标体系,借鉴个人信贷风险评价研究的相关经验,结合指标获取正确数据的可能性,提出了一套个人信贷风险评价指标体系。然后构建了一套基于主成分分析与BP神经网络的个人信贷风险评价模型,通过主成分分析导出几个主分量,使其尽可能多的保留原始指标变量的信息,在此基础上运用BP神经网络对个人信贷风险进行评价。最后通过实证分析验证了该方法的可行性与有效性,并且提出了提升商业银行个人信贷风险管理水平的具体对策。