基于已实现EGARCH模型的股票市场风险度量方法研究

被引量 : 2次 | 上传用户：rr2009

【摘要】

：

“互联网+”时代催生了众多崭新的金融模式和金融产品,加之国内外政治和经济环境的不断变化,防范金融风险逐渐成为政府与实业界的工作重心。随着云计算、大数据等新技术的发展,对金融高频数据进行收集、分析的技术日益成熟,基于已实现测度的波动率预测和风险度量逐渐成为研究热点,但是基于Realized EGARCH模型对中国股市进行风险度量的研究亟待补充。本文对已实现EGARCH模型的残差分布进行拓展,尝试利用

【作者】

：

王倩

【机构】

：

山东大学

【发表日期】

：

2018年04期

【关键词】

：

股票市场风险度量 EGARCH模型收益波动率 VaR测度

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