无论是2004年工行南海支行74亿元骗贷案，还是最近光大证券的“乌龙指”事件——75亿自营资金搅乱了中国整个股票市场，都在告诉我们管理好操作风险有多么重要。只有加强对操作风险的管理研究，我们才能将此类金融风暴发生的可能性降到最低。未来随着我国金融体制改革的纵向推进，商业银行经营的业务品种和交易量都将快速增加，银行面临的三大风险尤其是操作风险，其发生的可能性将会大大提高。此外，金融领域对民营资本的放开，一方面虽然可以为民营资本寻求出路，但在另一方面也会给金融行业带来巨大的冲击，首当其冲的必是人为操作类事件，由此引发的操作风险不容小觑。因此，如何管理操作风险已成为摆在各家商业银行面前的一个重要议题，尤其是对操作风险进行度量的研究更是重中之重。本文首先对操作风险的定义、分类进行了全面的回顾和分析，在新巴塞尔资本协议有关操作风险事件分类的基础上引入了支付矩阵法，一定程度上解决了七类操作风险事件界定模糊的问题。之后分析并比较了国内外银行业操作风险的具体特征，以此为依据，本文提出了用极值理论来研究我国商业银行操作风险的可行性和必要性。基于极值理论研究我国商业银行操作风险的具体步骤如下：第一，通过公开媒体收集了在1987年至2013年期间发生的我国银行业操作风险损失案件共621件，对收集到的数据按巴塞尔资本协议的七类损失事件并结合支付矩阵法进行分类。第二，建立了极值理论下商业银行操作风险的损失POT模型，在HILL估计量下引入变点理论使得得到的阈值更加准确，同时利用两种拟合优度检验法（卡方值和KS值）来选取最优阈值。第三，基于POT模型得到了我国商业银行操作风险超阈值分布的广义怕累托分布函数，进而得到了我国商业银行操作风险的分布函数并计算了在一定的置信水平下我国商业银行操作风险在险价值VaR和期望损失ES值。与此同时我们比较了本文得到的ES值和之前学者得到的ES值，发现本文的实证结论更具比较优势。本文的研究结果表明：（1）目前阶段利用极值理论来计量我国银行业的操作风险是比较合适的。（2）过去阈值选取存在的问题可以通过拟合优度检验和变点理论进行大大改善，据此得到的我国商业银行操作风险的ES值（将我国商业银行作为一个整体）也更加准确。本文的创新之处在于：（1）现有研究存在数据不够全面、严谨和操作风险损失事件分类确定较模糊的问题，为此本文做了如下改进：在严格按照巴塞尔有关操作风险损失事件分类的标准上引入了操作风险支付矩阵法，使得损失事件的分类更加精确。同时扩大了样本选取范围，数据涵盖了1987年到2013年间所有在公开媒体上曝光的操作风险损失案件，共收集到有效数据621个，较大的样本数据保证了研究结论的有效性。（2）针对极值理论下POT模型中阈值的确定存在比较主观随意的现象，本人选择多种方法相结合并在在HILL估计量下引入变点理论，使阈值选取更加合理。另外，在每一个待选阈值下我们利用皮尔逊卡方统计量和KS值检验各阈值下我国商业银行操作风险尾部拟合GPD的情况，从而确定最优阈值。本文研究的不足之处：在利用极值理论计量我国商业银行操作风险时，由于我国操作风险损失数据库尚未建立，本文为了得到足够的样本数据，将我国商业银行看成了一个整体，由此计算了商业银行的在险价值和期望损失，这个在险价值和期望损失没有很强的针对性。本文的研究意义在于：(1)随着未来我国商业银行操作风险损失内部数据库的建立，本文在极值理论下构建的商业银行操作风险度量模型可以作为每一家商业银行计量操作风险的一个参考；(2)本文的计量结果表明，目前我国商业银行需要为操作风险配置的资本金大概为183亿，如果以该资本金占四大国有银行的平均资本净额的比例作为衡量我国商业银行操作风险是否可控的一个标准，那么目前我国银行业操作风险总体是可控的，这一点能够为我国监管当局在制定银行业风险管理政策时提供一定的借鉴意义，可以使得政策更具倾向性。