随着经济全球化的快速发展,以跨国公司为主体的全球性贸易、投资等经济活动逐渐成为国际贸易的主流形式。汇率波动对跨国公司的贸易活动带来不小的冲击,不断威胁着跨国投资机构的风险防控机制。尤其是对汇率风险防范意识薄弱的跨国公司,汇率波动造成的损失不可估量。2015年8月11日,央行宣布调整汇率中间价,致力于解决过去一段时间内中间价和市场汇率持续偏离的状态,在汇率市场化改革的过程当中,中国经济融入世界经济、金融市场逐步开放并与国际接轨,中国跨国公司、商业银行等相关跨国投资机构的业务受到汇率风险的影响越来越大。随着汇率市场化的不断推进,汇率波动变得难以预计,如果不能做出合理的预测,巨额损失就在所难免。首先,本文综合分析了国内外关于汇率预测方法的文献综述以及利用神经网络进行汇率预测的研究成果。其次,建立神经网络汇率预测模型,利用该模型的预测能力分别对短期和中长期汇率进行预测,来帮助跨国公司规避投资风险。再次,通过分析跨国投资中的汇率风险,认识到汇率预测在跨国投资风险规避中的重要性。同时以中信泰富为例,强调跨国公司应找到适合自身企业的汇率风险管理方法来规避跨国投资中的汇率风险。通过上述研究,本文将进一步丰富和完善汇率预测理论,为我国跨国公司规避跨国投资风险做出参考,完善我国跨国公司的风险管理,增强跨国公司的汇率风险防控能力。