【摘 要】
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证券投资作为人们对证券的购买行为,在各类投资活动中占有重要的地位.在这个充满风险与收益的证券市场中,为了达到收益最大化和风险最小化,任何一位人事证券投资者,无论是有
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证券投资作为人们对证券的购买行为,在各类投资活动中占有重要的地位.在这个充满风险与收益的证券市场中,为了达到收益最大化和风险最小化,任何一位人事证券投资者,无论是有意或无意,无论采取何种方式,首先遇到的问题就是确定合理的证券投资结构,评判组合投资理论正是解决证券投资结构的一种有效手段,同时该理论的结果也可广泛应用于其他风险投资决策之中.该文在证券组合投资的研究中,引入了证券交易过程中所客观存在的交易成本这一因素?分别就一定的证券购买量和一定的投资金额两种情形建立了具有交易成本的证券组合投资的多目标最优模型.在这两类模型中,以证券组合投资收益最大化,证券投资的风险最小化为目标函数,运用多目标规划理论等方法,研究了一种具有交易成本的最优证券组合投资问题,得到了具有交易成本的证券组合投资最优解的特征和算法.同进,研究人员还给出了其实用算法和仿真结果,描述了一些经济现象,具有较大的经济意义.由于考虑到交易费用,该方法使证券组合投资理论的研究能更贴近接近证券市场的运行实际,对投资者更有实际指导意义.这项工作的结果还可应用于其它具有初始费用的投资组合问题的研究之中.
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