水电商报价策略研究与风险评估

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随着20世纪80年代末英国电力市场改革的兴起,世界范围内的电力工业正经历着市场化的改革,我国也是在不断的积极推进电力市场的改革进程。电力体制改革的目的是引入市场竞争机制,实现资源的优化配置,产生最大的社会效益。竞争首先从发电侧开始,发电商面临的问题也越来越复杂。尤其电价的巨大波动性给发电商带来的金融风险是不可忽视的,不管是火电还是水电都必须面临随机电价带来的金融风险。水资源因为其清洁、可再生等优点,水力发电受到大力提倡。我国水资源很丰富,在水力发电方面具有可观的前景。在电力市场竞争环境下,水电商除了面临随机电价带来的风险,还要面对天然来水的不确定性问题,尤其是对长期优化调度的影响不容忽视。本文针对当前的形势,结合我国改革的现状,对考虑风险的水电商报价策略进行了比较深入和全面的研究。电力市场环境下水电商短期优化调度是一个含有线性和非线性约束非线性目标函数的动态优化问题,本文提出了一种改进的进化规划算法,采用了一种新的混沌突变形式来产生下一代。与传统算法相比,改进的算法具有更快的收敛性和更理想的优化结果。对于随机波动的电价给水电商带来的金融风险问题,本文特别针对水电厂长期优化调度问题,借鉴金融学中的广泛使用的VaR方法,研究了基于VaR的期望-风险效用模型。模型考虑了水电商各自不同
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