农业是国民经济中十分重要的基础产业,作为人口众多,粮食需求量大的中国,农业的良好发展异常重要。特别是,政府高度重视三农问题,种植业生产和市场逐渐成为了国民经济发展关注的重中之重。政府发布一系列政策着力提高广大从事农业工作者收入、建设新型农村、改善农业发展环境。种植业是狭义农业所指,其自身存在生产周期长、供给调整滞后于市场需求、对自然依赖程度高等不利因素,其生产不仅面临较大市场风险,还面临着不可抗的自然风险。种植业自身的特点会对农产品的价格带来较大影响,而农产品的价格会对农业发展有着至关重要的影响。在国际市场上,农产品价格基本是由其对应期货市场的作用机制决定的。美国芝加哥农产品期货市场是全球最大的农产品期货市场,该市场的价格和运行状况通常会影响全球农产品市场,拥有绝对的价格决定权。在此背景下,本文选取具有代表性的大豆和玉米作为进/出口型农作物,选择我国大连期货交易所(DCE)2010年1月到2016年7月两大作物期货收盘价日度数据与美国芝加哥期货交易所(CBOT)2010年1月到2016年7月两大作物期货收盘价日度数据,以及对应农产品同一时期大连期货交易所(DCE)现货收盘价日度数据。从金融市场及农产品市场两个角度,以期、现货间不同影响为主线,综合运用VAR、方差分解、脉冲响应函数及GARCH族模型(包括:DCC-GARCH模型、EGARCH模型)等多种方法,对中美期/现货价格间的影响机制及其动态联动性等问题进行深入探讨和分析。主要研究内容包括:1)开展美国农产品期货市场对我国农产品期货市场的直接影响机制分析。本文采用VAR模型、方差分解及脉冲响应函数相结合方法,研究了中美农产品期货市场间价格均值情况的相互影响,详细刻画了影响制约的大小、方式、时间等;并运用DCC-GARCH模型描述了中美农产品期货价格的联动效应,从平均水平和动态溢出效应两方面对中美农产品期货市场价格间的直接影响机制进行了相关分析。2)开展美国农产品期货市场对我国农产品现货市场的间接影响机制分析。结合现有理论,本文认为美国农产品期货市场与我国相应现货市场也间也存在关联性,且可能存在非对称性影响。本文运用带有“杠杆效应”EGARCH模型,分析了美国农产品期货市场对我国对应现货市场的作用机制。3)探讨了我国进出口型农产品期/现货价格受美国农产品期货价格影响的差异性。从进、出口型作物角度,分析了美国期货市场对我国期、现货市场的影响,比较了中美不同类型作物间影响程度的显著差异,给出了合理化建议。