我国作为农业大国，农产品的价格切实关系到农业市场稳定和民生等重要问题。猪肉价格作为农产品的重要组成部分，近年来问题频繁凸显:第一，生猪价格频繁涨跌，导致市场波动;第二，生猪价格指数保险于农户而言，存在套利空间，抑制险企经营的积极性，生猪价格指数保险销售量缩减近一半;第三，生猪价格保险由于其部分指标不合理，如过于固定的猪粮比、补贴比例均容易影响其推广和应用。　　面对上述问题时，对生猪价格指数保险进行创新就显得尤为重要，本文提出了对价格指数保险类似看跌期权，将保险合约设计为一份期权合约，并对其进行期权定价，能够有效解决投机风险，降低损失，推动政策性农业保险创新发展。　　本文以北京市顺义区为例，统计分析了2014-2016年的生猪、玉米价格数据，重新确定了更加科学的猪粮比盈亏点，模仿已有的降雨指数、温度指数期权合约，设计了生猪价格指数期权合约，并对其进行蒙特卡罗模拟定价法，得出了生猪价格指数期权的合约价格。　　最后分析了生猪数据抽样和模型方面的不足，从几个方面提出改进建议:第一，设定不同的保险期间;第二，设立价格监测机构;第三，培养专业化人才;第四，明确生猪价格保险定位，从而使得我国农业市场平稳较快发展，助力我国金融市场完善创新。