本文研究了使得保险人达到遗赠目标概率最大化的最优投资与再保险问题。假设保险人的盈余过程和金融市场的资产价格过程都受到外在宏观环境的调制。宏观环境的演化由一时齐马尔科夫链刻画。保险人的优化目标是最大化在寿命终止前达到一个预设目标的概率。本文考虑马尔科夫可观测和不可观测两种情况,分别采用不同的方法处理。当马尔科夫链是可观测的时候,采用动态规划原理和HJB方程组的方法。此种情形下,我们证明一旦马尔科夫链的当前状态给定,保险人在多体制情形下的最优策略和单体制情形下的策略相同,但是该策略要随着体制状态的转变而转变。利用这个结论,当保险人采用比例再保险且保费计算原理是期望值原理时,本文得到了最优策略的显式表达式并给出了一般情形下的数值方法。当马尔科夫链是不可观测时,本文假设保险人是风险厌恶的,马尔科夫转换的经济环境视作一种Knight不确定性,因此采用了稳健控制的方法。利用Girsanov变换,该问题转化为一个投资策略和市场参数之间的二人零和微分博弈问题,本文给出了此微分博弈的验证性定理。